https://www.quantseras.com/en/post/portfolio-selection-roy-safety-first-portfolio-selection 2025-04-23 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_9e793237bd7844f795c4c68d4828e393~mv2.png ROY SAFETY FIRST PORTFOLIO SELECTION ในทางปฏิบัติมักจะสมมติว่าผลตอบแทนของสินทรัพย์มีการแจกแจงแบบปกติ (หรือใกล้เคียงการแจกแจงแบบปกติ)ภายใต้สมมติฐานนี้ ความน่าจะเป็นของผลตอบแทนของพอร์ตที่ต่ำกว่าค่าขั้นต่ำที่กำหนด Pr⁡(Rp<Rmin​) เราสามารถคำนวณค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพอร์ตได้อเมื่อ https://www.quantseras.com/en/post/เมื่อไหร่คุณควรมี-backtester-ของตัวเอง 2024-05-05 https://static.wixstatic.com/media/nsplsh_9a5973762696487f85f658e201cd39a1~mv2.jpg https://www.quantseras.com/en/post/จากข้อมูลสู่อัลฟ่า-การทดสอบความสำคัญของปัจจัยสำหรับการตัดสินใจลงทุนขั้นสูง 2023-04-03 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_3315beab5ab1440fb901d519c29616a2~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/การสร้างระบบเทรด-algorithmic-trading-like-a-quant 2024-11-24 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_06f891db563148d2a86965f2f3ec4bfd~mv2.jpg https://www.quantseras.com/en/post/โครงสร้างความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนและเวลา 2023-04-06 https://static.wixstatic.com/media/11062b_0539f0dd2ce24b8caab73df08e15d91d~mv2.jpg https://www.quantseras.com/en/post/factor-risk-exposure-และ-beta-hedging 2025-04-09 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_9dfe80e297da4208bb62ee77996c60f7~mv2.png Factor Risk Exposure และป้องกันความเสี่ยงเมื่อปัจจัยใด้มีค่าเกินกว่าที่เรารับได้ Beta Hedging ซึ่งช่วยให้พอร์ตการลงทุนของเราสามารถทนทานต่อภูมิทัศน์ของตลาดการเงินในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากกว่าการกระจายความเสี่ยงแบบดั้งเดิมที่เน้นเพียงการกระจายในหลากหลายสินทรัพย์อาจไม่เพียงพออีกต่อไป จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์เชิงลึกถึงปัจจัยความเสี่ยงพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถออกแบบพอร์ตและบริหารความเสี่ยงได้อย่างละเอียดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น https://www.quantseras.com/en/post/เปิดโลกเบื้องหลังของ-quant-คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นสู่-quant-มืออาชีพ 2024-11-24 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_8bc4eb1fd7504145a8b24a20d5e9d5da~mv2.webp https://www.quantseras.com/en/post/quant-investment-ต้องรู้อะไรบ้างบทความนี้เกิดจากการที่มีอีเมล์ฉบับหนึ่งส่งมาหาผมถามว่าอยากสมัครงานส 2024-01-25 https://www.quantseras.com/en/post/ออปชั่น 2025-02-05 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_58a8c48b9aa545c3bb8a8fd592381d23~mv2.jpg https://www.quantseras.com/en/post/ประวัติหย่นย่อของ-black-scholes 2024-03-30 https://static.wixstatic.com/media/nsplsh_694957436a674b33373034~mv2_d_2584_4592_s_4_2.jpg https://www.quantseras.com/en/post/forwards-และ-future 2025-01-20 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_29f93ba09f8649239d8d039deea518d8~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/วิธีเพิ่มคะแนนใน-international-quant-championship 2026-03-21 https://www.quantseras.com/en/post/capm-และ-arbitrage-pricing-theory 2024-01-16 https://static.wixstatic.com/media/nsplsh_49b14c3e4c174f10a6bad6c33febbca1~mv2.jpg https://www.quantseras.com/en/post/ปัญหา-ของ-modern-portfolio-theory 2025-04-30 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_42d51b99a5724fbfa0c83e1e992bcaae~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/quant-ใช้-technical-indicator 2025-05-02 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_6182f10500bb40b680f0e56713728fd1~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/เทคนิคการทำ-labeling-สำหรับข้อมูลทางการเงิน 2023-04-02 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_4dbe12103cca412191409d314e614a52~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/ข้อได้เปรียบของเทรดเดอร์รายย่อย 2024-11-13 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_35d72abe94b04ff9ab887d0498ea7513~mv2.jpg https://www.quantseras.com/en/post/algorithmic-trading 2024-11-24 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_d63b6b6c4862477fba414fce710eaf6d~mv2.jpg https://www.quantseras.com/en/post/หาปัจจัยที่กำหนด-alpha-ด้วยการทดสอบนัยสำคัญ 2023-07-14 https://static.wixstatic.com/media/nsplsh_4ad4e0f4651143edb9c1ac3ee411b209~mv2.jpg https://www.quantseras.com/en/post/แบบจำลอง-black-litterman 2023-03-06 https://static.wixstatic.com/media/550dd4_92cfbd2a93544cbd8963dfa10288a99d~mv2.jpg https://www.quantseras.com/en/post/quantseras-quant-path-way 2024-11-09 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_d8b8edf35d5344349a5edaafc34edee6~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/พัฒนา-your-factor-investing-ด้วย-machine-learning-โดย-sklearn 2023-07-14 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_28f14833b0ff42b383547491afa0932e~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/การใช้-python-เพื่อคำนวณและวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน 2023-07-16 https://www.quantseras.com/en/post/factor-investing-101 2023-07-09 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_775e8ff02519460b9bbbbd59e52ca9ae~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/การออกแบบ-backtesting-หลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด 2023-03-15 https://static.wixstatic.com/media/nsplsh_790e14ad8ad2440cb25de8bdd1b06510~mv2.jpg https://www.quantseras.com/en/post/ข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยในการลงทุนเชิงปริมาณ 2024-11-29 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_e16d361568884c56b2f27302545b34a4~mv2.jpg https://www.quantseras.com/en/post/คณิตศาสตร์ที่ควรรู้สำหรับ-quant 2025-01-04 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_994e76f2193445e9a09e1df4a3e05302~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/the-triple-barrier-method-วิธี-label-ข้อมูลทางการเงิน 2023-05-22 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_5616a50e51c54d4ab0a6ec846cbd1e82~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/ประวัติศาสตร์ของ-factor-investing 2024-05-02 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_db89809cf9084d77afc9c5edb0e92842~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/สรุปเนื้อหาบทที่3จากหนังสือquantum-finance-intelligent-forecast-and-trading-systems-ในบทนี้จะพูดถึง 2024-12-18 https://static.wixstatic.com/media/edd584_fbe0c0df689444169aff00bd1dbc7240~mv2.jpg https://www.quantseras.com/en/post/การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ 2023-10-10 https://www.quantseras.com/en/post/simple-return-vs-logreturn-ทำไม-quant-ถึงชอบใช้-log-returns 2025-04-16 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_45799d8d93694d2997766727cf454424~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/weight-of-evidence-และ-information-value 2025-01-18 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_8b73b8085dba4d6fbb0dcc47f22d30b1~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/capm-the-capital-asset-pricing-model 2025-03-18 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_08f7f901a9ed43959b60a22e9043bb36~mv2.png CAPM (Capital Asset Pricing Model) คืออะไร? CAPM หรือ "แบบจำลองการกำหนดราคาสินทรัพย์ทุน" เป็นโมเดลทางการเงินที่ใช้ในการประเมินผลตอบแทนที่คาดหวังของสินทรัพย์ (เช่น หุ้น) โดยคำนึงถึงความเสี่ยงของสินทรัพย์นั้นเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม https://www.quantseras.com/en/post/cqf-คืออะไรทำไมอยากทำงาน-quant-ต้องมี 2023-06-24 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_5cc45e84d76e46c2891843916a4cb0f1~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/สร้างกลยุทธ์-pairs-trading-strategy 2025-02-23 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_52537d74a9574e9ca5ab6199c5fbdca9~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/bquant-การทำงาน-quant-ข้อมูล 2023-09-24 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_cd9e6d36be64422fb77280595dee3e07~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/แบบจำลอง-black-litterman-จาก-bayesian-สู่พอร์ตโฟลิโอที่อธิบายได้ 2025-05-14 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_c08117b2a11a49b1844ae1624698495b~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/cointegration-คืออะไร 2025-03-18 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_d172ef37d3a6430ca72e04e3fea7de76~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/สารบัญบทความ-quantseras-ใครไม่รู้จะอ่านอะไรเริ่มตรงนี้ก่อน 2025-04-16 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_2399fa8d66a343828b106770ff577f71~mv2.jpg https://www.quantseras.com/en/post/โจทย์ปัญหา-การแก้ปัญหา-optimization-ด้วย-cvxpy 2023-12-30 https://static.wixstatic.com/media/443ecd_53849c24511c4b8aa3ed67007b15b40e~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/differential-equations 2024-01-13 https://static.wixstatic.com/media/nsplsh_4b437a55553440be92ccd5b3974edd07~mv2.jpg https://www.quantseras.com/en/post/การลด-noise-ในข้อมูลทางการเงิน 2023-04-02 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_3b0983af5fe14b7aa15533c2ae3a68a6~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/เจาะลึกกลยุทธ์การลงทุน-hedge-funds 2023-07-09 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_10221744a9ca40e58d6eebb32e7d82dd~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/mathematics-and-statistics-for-quant 2023-02-26 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_8a3cc2d690ac494299a043c683717b77~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/what-is-quant-investment 2023-03-14 https://static.wixstatic.com/media/550dd4_2270849ce25c43dca8f94240506a9095~mv2.jpg https://www.quantseras.com/en/post/7-ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการทำ-backtesting 2024-05-04 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_23777d4ce0264858a6b329bc1161bc09~mv2.jpg https://www.quantseras.com/en/post/arbitrage-pricing-theory-1 2025-03-25 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_e0d5b891aeb84ebfbd98c07492fc9125~mv2.png Quantitative Investment คือการหาปัจจัยที่ขับเคลื่อนผลตอบแทน(EDHEC) ในบทความก่อนหนัาเราพูดถึงแบบจำลอง CAPM เราจะเห็นได้ว่าราคาถูกขับเคลื่อนโดยปัจจัยเดียวนั้นคือความเสี่ยงเมื่อเปรียบเทียบกับตลาด แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงมันเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือ ? เราเพียงแค่ลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ตลาดและหลักทรัพย์ไร้ความเสี่ยงแค่นั้นโลกการลงทุนมันง่ายขนาดนั้นหรือ เหตุใดผู้คนถึงพยายามค้นหาวิธีการเอาชนะตลาด และหากเราต้องการค้นหาปัจจัยของหุ้นที่สามารถเอาชนะตลาดมีขั้นตอนอย่างไร เราจะมาคำตอบทั้งหมดนั้นกันในตอนนี้ https://www.quantseras.com/en/post/hidden-markov-models 2025-01-25 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_e3e6ceebe34e49e684b14d949757a9dd~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/derivative-pricing 2023-04-16 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_c3c44cac66714e4e980a5c7d33f258b7~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/การสร้างพอร์ตการลงทุนแบบ-factor-model 2025-04-02 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_608f9bd16c1c4e95b9041b9802b0e76c~mv2.png Factor Model ไม่ใช้สิ่งมหัจรรย์ใด ๆ มันน่าเบื่อเรียบง่าย แต่มีระบบ การสร้างแบบจำลองเชิงปัจจัยอาจไม่ใช่อะไรที่ยากเกินไปนัก https://www.quantseras.com/en/post/เงินหนึ่งบาทวันนี้และพรุ่งนี้ไม่เท่ากัน 2025-01-17 https://static.wixstatic.com/media/nsplsh_6169794277627257576c6f~mv2_d_4592_3448_s_4_2.jpg https://www.quantseras.com/en/post/ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการทำ-backtesting 2024-11-23 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_a88f4c52d11b46b9b35e307cf018a312~mv2.jpg https://www.quantseras.com/en/post/การประยุกต์ใช้-quantitative-method-กับ-esg-investing 2024-01-13 https://static.wixstatic.com/media/a6a681_76761de6e1ed47bb935f7710dc3d807c~mv2.jpg https://www.quantseras.com/en/post/the-origin-of-fat-tails 2025-04-19 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_8ba36d7549c044c888320947755c32af~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/discover-and-visualize-the-data-to-gain-insights-with-python 2023-04-02 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_c0a9dcb6c34c4fcbb6b66c9053b0972c~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/รู้จัก-quant-of-the-year-2024 2025-01-19 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_c692f5b2a4fa4170becb963e9c14eb57~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/title-understanding-causality-in-quantitative-finance-unveiling-the-dynamics-of-financial-markets 2023-07-01 https://www.quantseras.com/en/post/constant-proportion-portfolio-insurance-cppi 2025-01-08 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_5c876576b6904403bed21eccf5e9afb2~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/quant-คืออะไร 2024-11-09 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_c5c575b685da4a5e8c2cbe1f9d39fe20~mv2.jpg https://www.quantseras.com/en/post/risk-measurement 2023-12-18 https://static.wixstatic.com/media/nsplsh_daa98067eaef4ef39e72ec4eef2f7edd~mv2.jpg https://www.quantseras.com/en/post/mean-variance-criteria 2024-02-07 https://static.wixstatic.com/media/443ecd_c5f93577c03b4f989f89679eeb4ba035~mv2.jpg https://www.quantseras.com/en/post/modern-portfolio-theory-mpt 2023-04-09 https://static.wixstatic.com/media/nsplsh_c4822aeb93b340e0b5f03435dec55008~mv2.jpg https://www.quantseras.com/en/post/volatility-targeting-scaling 2025-03-05 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_29bbfc168d8d454d9d7f30781ef178dd~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/portfolio-insurance 2025-01-08 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_a857fe0b989e4ba19fac767e1b3004ee~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/arima-model-ท็อบแบบจำลองในการวิเคราะห์อนุกรมเวลา 2024-12-29 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_9205895bbd8e4e34b1b69bc7ea2d459b~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/understanding-causality-in-quantitative-finance-unveiling-the-dynamics-of-financial-markets 2024-01-25 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_8372e72cceee4cecb0ce407cfc113b8e~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/mark-minervini-template 2023-03-08 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_e0d37a1752bb4760b4c92bb8b5a47f4c~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/ทำไม-machine-learning-ใน-finance-ถึงไม่-work 2025-01-10 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_392af10f38b141de839721f882749650~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/conditional-value-at-risk 2024-02-07 https://static.wixstatic.com/media/443ecd_c30ad4c9f86f42fb9956a49db9860328~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/statistical-arbitrage 2023-03-08 https://static.wixstatic.com/media/nsplsh_682e22d626b94317ba367481049f8de6~mv2.jpg https://www.quantseras.com/en/post/random-walk-model-แบบจำลองแรกของการเงิน 2025-02-28 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_e1d7c4dbffde4c279274d84c2d0c7f16~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/กลยุทธ์และการประยุกต์ใช้สัญญาอนุพันธ์ 2023-10-13 https://static.wixstatic.com/media/nsplsh_58a5de64d32d442c9806af7ee112c1e5~mv2.jpg https://www.quantseras.com/en/post/introduction-to-portfolio-optimization-ต่อให้-optimize-แล้ว-port-จะดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับ-view-ของเร 2023-12-20 https://static.wixstatic.com/media/821c54_fba55ee7528548f5956986a01ec9c018~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/all-about-monte-carlo-simulation 2025-05-07 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_248b015137c6494795ffcd41eba097d7~mv2.png Monte Carlo Simulation” ฟังดูเหมือนเทคนิคอะไรบางอย่างที่นักพนันในคาสิโนโมนาโกอาจใช้ตัดสินใจแทงรูเล็ต แต่เปล่าเลย… ชื่อนั้นอาจฟังดูหรูหราหรือเสี่ยงโชค แต่ต้นกำเนิดของมันกลับจริงจังกว่ามาก และเกี่ยวพันกับหนึ่งในโปรเจคที่จริงจังที่สุดของมนุษยชาติ: โครงการแมนฮัตตัน — โครงการสร้างระเบิดนิวเคลียร์ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง นักวิทยาศาสตร์ในโครงการแมนฮัตตันต้องเผชิญปัญหาที่ไม่มีสูตรลัด: รัศมีของผลกระทบรังสีจากการระเบิด มันเป็นคำถามที่ซับซ้อนเกินกว่าจะหาคำตอบจากสมการ (closed-form solution) ใด ๆ นักวิทยาศาสตร์ชื่อ Stanislaw Ulam และเพื่อนของเขา John von Neumann (ใช่ครับ คนเดียวกับที่มีสมการตั้งชื่อตามเขาในทุกที่) เสนอแนวคิดง่าย ๆ ที่ปฏิวัติโลก: “ลองสุ่มดูสิ” https://www.quantseras.com/en/post/แบบจำลอง-fama-and-french 2023-03-02 https://static.wixstatic.com/media/550dd4_956aa685447f495690e991ec404a8408~mv2.jpg https://www.quantseras.com/en/post/arbitrage-pricing-theory 2023-03-06 https://static.wixstatic.com/media/550dd4_9d3ef716fc804ad1bd1bc41790ef97c8~mv2.jpg https://www.quantseras.com/en/post/วิธีแก้ปัญหา-optimization-บน-python-ด้วย-cvxpy 2023-12-29 https://static.wixstatic.com/media/443ecd_7529cc7a4b264523879a90f0fed47b3f~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/portfolio-selection-markowitz-portfolio 2025-03-14 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_b36ddf9dce0e422cb4cbc5150dc4c626~mv2.png การค้นหาพอร์ตการลงทุนที่ดีเป็นโจทย์ปัญหาของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เมื่อคุณตัดสินใจนำเงินที่คุณหามาได้จากแรงกาย การทำงานหนัก หรือ จะมาจากการขอพ่อแม่ที่รำ่รวยอยู่แล้ว สิ่งที่คุณคาดหวังคือการลงทุนของคุณจะเป็นการลงทุนที่ดี แต่พอร์ตการลงทุนที่ดีคืออะไร? https://www.quantseras.com/en/post/econophysics-เมื่อ-การเงินและฟิสิกต์มารวมอยู่ด้วยกันได้อย่างไร 2023-06-25 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_a517d49bab7d42fd98516cf92b620db6~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/goal-based-portfolio-theory 2024-12-08 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_3981e60785d04dc4a2842ba033df873c~mv2.jpg https://www.quantseras.com/en/post/quant-investing-quant-finance-และ-algorithm-trading 2023-06-21 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_210b67eb6232480581f7b89dd19cf3d9~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/option-pricing-with-monte-carlo-simulation 2024-09-21 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_f4ed7a0b2f2541c4bd2d4cc8bca8bfe1~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/ทำความเข้าใจองค์ประกอบของคะแนน-iqc-stage-1 2026-04-05 https://www.quantseras.com/en/post/เราจะเริ่มต้นศึกษา-quant-ได้จากไหน 2023-06-18 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_13b74d7fe05944e69460f3006accf158~mv2.png https://www.quantseras.com/en/post/การคำนวณผลตอบแทนการลงทุนด้วย-python 2023-07-16 https://static.wixstatic.com/media/fcac87_da738a1534f146729510ddc51a6de466~mv2.png