Econophysics?เมื่อ การเงินและฟิสิกต์มารวมอยู่ด้วยกันได้อย่างไร

กาลครั้งหนึ่งในช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 กลุ่มผู้มีจิตใจอยากรู้อยากเห็นได้ค้นพบความเชื่อมโยงที่คาดไม่ถึงระหว่างสองโดเมนที่ดูเหมือนแตกต่างกัน: ฟิสิกส์และเศรษฐศาสตร์ การเปิดเผยนี้ทำให้เกิดสาขาวิชาใหม่ที่เรียกว่าEconophysics ซึ่งเป็นระเบียบวินัยที่น่าหลงใหลที่ก้าวข้ามรูปแบบทางเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมและเจาะลึกเข้าไปในโลกที่ซับซ้อนของระบบที่ซับซ้อน

ในเรื่องราวอันน่าหลงใหลนี้ ให้เราเริ่มต้นการเดินทางผ่านอาณาจักรของ Econophysics ดินแดนที่แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และวิธีการเชิงปริมาณผสมผสานกับปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงิน

เรื่องราวของเราเริ่มต้นด้วยการสังเกตว่ารูปแบบ ความผันผวน และพฤติกรรมโดยรวมบางอย่างที่พบในโลกทางกายภาพยังปรากฏให้เห็นในขอบเขตของเศรษฐศาสตร์และการเงินด้วย เช่นเดียวกับอนุภาคที่เคลื่อนที่ตามกฎของฟิสิกส์ การขึ้นและลงของราคาหุ้น การกระจายความมั่งคั่ง และแม้แต่ความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ก็แสดงให้เห็นความคล้ายคลึงกันอย่างน่าทึ่งกับการทำงานที่ซับซ้อนของจักรวาล

ผู้บุกเบิกทางเศรษฐศาสตร์ที่กล้าหาญตระหนักว่าการยืมแนวคิดจากฟิสิกส์เชิงสถิติ พลศาสตร์ไม่เชิงเส้น และทฤษฎีเครือข่าย พวกเขาสามารถปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่ในระบบเศรษฐกิจได้ พวกเขาปรารถนาที่จะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตลาดการเงิน ความลึกลับเบื้องหลังความผันผวนของราคา และความสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน

ด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติและเทคนิคอนุกรมเวลา พวกเขาได้ผจญภัยไปในดินแดนที่ไม่จดแผนที่ พวกเขาค้นพบว่าการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเปรียบได้กับการเดินแบบสุ่ม ซึ่งราคาจะคดเคี้ยวโดยไม่มีรูปแบบที่คาดเดาได้ แฟร็กทัลซึ่งเป็นรูปทรงเรขาคณิตอันน่าหลงใหลที่พบในธรรมชาติ เผยให้เห็นรูปแบบที่ทำซ้ำในตัวเองภายในข้อมูลตลาด กฎหมายอำนาจเปิดเผยการกระจายความมั่งคั่งที่ไม่เท่าเทียมกันอย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งท้าทายทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ดั้งเดิม

นัก Econophysics ตระหนักดีว่าบางครั้งแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์แบบดั้งเดิมยังขาดความเข้าใจในความซับซ้อนของพฤติกรรมมนุษย์และปฏิสัมพันธ์ของตลาด พวกเขาหันไปใช้การสร้างแบบจำลองตามตัวแทน ซึ่งนักแสดงแต่ละคนและกระบวนการตัดสินใจของพวกเขาได้รับการจำลองอย่างพิถีพิถัน ด้วยการสร้างโลกเสมือนจริงที่เต็มไปด้วยตัวแทนที่มีเหตุผลและไม่มีเหตุผล พวกเขาสามารถสังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ในภารกิจไขความลับของระบบการเงิน นัก Econophysics ยอมรับการศึกษาโครงสร้างจุลภาคของตลาด เช่นเดียวกับอนุภาคขนาดจิ๋วที่ส่งเสียงพึมพำในการเต้นรำที่ซับซ้อน พวกเขาสำรวจความซับซ้อนของคำสั่งซื้อขาย สเปรดการเสนอราคาและเครือข่ายการซื้อขาย ด้วยการวิเคราะห์รายละเอียดระดับจุลภาคเหล่านี้ พวกเขาค้นพบกลไกที่ซ่อนอยู่ซึ่งกำหนดสภาพคล่องของตลาด การค้นหาราคา และต้นทุนการทำธุรกรรม

แต่เรื่องราวของเศรษฐฟิสิกส์ไม่ได้ปราศจากความคลางแคลงใจ นักเศรษฐศาสตร์แบบดั้งเดิมแย้งว่าพฤติกรรมของมนุษย์และปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไม่สามารถลดขนาดลงเป็นสมการทางคณิตศาสตร์และแบบจำลองทางสถิติเพียงอย่างเดียวได้ พวกเขาเน้นความสำคัญของจิตวิทยา สังคมวิทยา และปัจจัยเชิงสถาบันที่ท้าทายสมมติฐานง่ายๆ ของฟิสิกส์ การถกเถียงระหว่างผู้พิทักษ์เก่าและผู้บุกเบิกเศรษฐศาสตร์ยังคงดำเนินต่อไปจนถึงทุกวันนี้ ทำให้เกิดวิวัฒนาการของทั้งสองสาขา

ในปัจจุบัน Thermodynamics มีการพัฒนาอย่างมากและเนื่องจากมีการตั้งต้นจากคณิตศาสตร์ที่เป็นระบบและประจักษ์ในการประยุกต์ใช่ต่างๆไปแล้วว่ามันเป็นการ approximation ของฟิสิกส์จักรวาลที่ถูกแล้วถึงจะหยาบ พอมันตันแต่ยังมีนักวิจับงาน Thermodynamics อยู่ทำให้ยุคหลังๆมาจะเป็นการประยุกต์ใช้ สภาพไม่สมดุลหรือสภาพสมดุลที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติไปอธิบาย พฤติกรรมทางสังคม เศรษฐศาสตร์ (econophysics) ระบบนิเวศน์ ที่ยังไม่มี deductive reasoning ที่ rigorous ดิ้นไปทั่วมาเป็นร้อยๆปีครับ ประมาณว่าหา universality emergent phenomena ในของที่ไม่สมบูรณ์ให้เจอและอธิบายมันด้วยของที่สมบูรณ์

Econophysics สมัยจะใช้ Statistical Physics กับ Complex Network เป็นส่วนใหญ่ ทำให้ไปเชื่อมกับ Agent-based Simulation ของทาง Economics ได้อย่างพอดี Themodynamics ทำให้สามารถอธิบายระบบระดับ Macro ได้ดี ซึ่งส่วนมากพฤติกรรมที่ว่าจะเป็น linear จาก diffsion process ครับ แต่ Statistical Physics สามารถอธิบายได้ในระดับ Agent หรือ Micro ถูกเอาไปใช้ใน Market Microstruture กับพวก Order Book พวกนี้มีพฤติกรรม non-linear ที่เรียกว่า Non-equilibrium เท่าที่ผมเห็น Econophysics ในปัจจุบันมันมันลงไปที่ Micro มากกว่า Thermodynamic

อย่างไรก็ตาม เศรษฐฟิสิกส์ยังคงเป็นระเบียบวินัยที่น่าดึงดูดใจและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผลักดันขอบเขตความเข้าใจของเราเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและการเงิน ได้กลายเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่รุนแรงและความเสี่ยงเชิงระบบที่แบบจำลองทั่วไปอาจมองข้าม

ดังนั้น ท่านผู้อ่านที่รัก ในขณะที่เราสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐฟิสิกส์ของเรา โปรดจำไว้ว่าการแสวงหาความรู้นั้นไม่มีขอบเขต เช่นเดียวกับที่จักรวาลมีความลึกลับนับไม่ถ้วนที่รอการเปิดเผย เว็บเศรษฐศาสตร์และการเงินที่ซับซ้อนก็เชิญชวนให้สำรวจ บางทีวันหนึ่ง เรื่องราวของเศรษฐศาสตร์เชิงเศรษฐศาสตร์จะเชื่อมโยงกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบดั้งเดิม วาดภาพโลกที่ซับซ้อนของเราให้ครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น

ดังนั้น เรื่องราวของเศรษฐศาสตร์ฟิสิกส์จึงดำเนินต่อไป เมื่อมีการเขียนบทใหม่ การค้นพบที่เกิดขึ้น และกฎทางเศรษฐศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ค่อยๆ เปิดเผยEconophysics

Contributions By :

- คุณโต้

- คุณโอปอ

Ref:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378437121005343#:~:text=The%20economic%20meaning%20of%20internal%20energy%20and%20temperature%20in%20economics%20is%20established.&text=Economic%20thermodynamics%20allows%20a%20natural%20description%20of%20inflation.&text=The%20thermodynamic%20conditions%20of%20market%20equilibrium%20stability%20are%20derived.&text=Le%20Chatelier's%20principle%20is%20considered%20as%20applied%20to%20economic%20systems

jean philippe bouchaud