top of page

Online Courses
Our Story
Blog
More

Use tab to navigate through the menu items.

The Quant Blog

All Posts
Risk Management
พื้นฐานความรู้ Quant
Quantitative Portfolio Management
Quantitative Trading
Financial Engineering
สารบัญ

ค้นหา

ROY SAFETY FIRST PORTFOLIO SELECTION ในทางปฏิบัติมักจะสมมติว่าผลตอบแทนของสินทรัพย์มีการแจกแจงแบบปกติ (หรือใกล้เคียงการแจกแจงแบบปกติ)ภายใต้สมมติฐานนี้ ความน่าจะเป็นของผลตอบแทนของพอร์ตที่ต่ำกว่าค่าขั้นต่ำที่กำหนด Pr⁡(Rp<Rmin) เราสามารถคำนวณค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพอร์ตได้อเมื่อ

ROY SAFETY FIRST PORTFOLIO SELECTION ในทางปฏิบัติมักจะสมมติว่าผลตอบแทนของสินทรัพย์มีการแจกแจงแบบปกติ (หรือใกล้เคียงการแจกแจงแบบปกติ)ภายใต้สมมติฐานนี้ ความน่าจะเป็นของผลตอบแทนของพอร์ตที่ต่ำกว่าค่าขั้นต่ำที่กำหนด Pr⁡(Rp<Rmin) เราสามารถคำนวณค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพอร์ตได้อเมื่อ

Portfolio Selection: ROY SAFETY FIRST PORTFOLIO SELECTION

ROY SAFETY FIRST PORTFOLIO SELECTION ในทางปฏิบัติมักจะสมมติว่าผลตอบแทนของสินทรัพย์มีการแจกแจงแบบปกติ (หรือใกล้เคียงการแจกแจงแบบปกติ)ภายใต้ส

Quantitative Portfolio Management

Nuthdanai Wangratham

23 เม.ย.ยาว 2 นาที

ดู 21 ครั้ง

0 ความคิดเห็น

082-923-6655

Info@Quantsera.com

79/1656 Phahonyothin Rd, Chan Kasem, Chatuchak, Bangkok 10900

Subscribe to Our Newsletter

Follow Us On:

© 2025 by QuantSera

bottom of page