The Quant Blog

"พอร์ตการลงทุนที่ดีแต่ไม่ถูกนำไปใช้ไม่เรียกพอร์ตการลงทุน" เป็นเรื่องประหลาดของการสร้างโมเดลการเงินที่สมการซึ่งได้รับการยกย่องที่สุดหลายๆ...

ปัญหาของทฤษฎี Modern Portfolio Theory และวิธีเชิงปริมาณทั้งหมดในการเงิน คือมันดีเท่าที่สมมติฐานซึ่งอยู่เบื้องหลังจะดีได้     - Pual...

ROY SAFETY FIRST PORTFOLIO SELECTION ในทางปฏิบัติมักจะสมมติว่าผลตอบแทนของสินทรัพย์มีการแจกแจงแบบปกติ (หรือใกล้เคียงการแจกแจงแบบปกติ)ภายใต้ส

Factor Model ไม่ใช้สิ่งมหัจรรย์ใด ๆ มันน่าเบื่อเรียบง่าย แต่มีระบบ การสร้างแบบจำลองเชิงปัจจัยอาจไม่ใช่อะไรที่ยากเกินไปนัก

"Our job is not to write papers, our job is to get people to read papers" Eugene Fama มีคนเคยกล่าวไว้ว่า Quantitative Investment...

CAPM (Capital Asset Pricing Model) คืออะไร? CAPM หรือ "แบบจำลองการกำหนดราคาสินทรัพย์ทุน" เป็นโมเดลทางการเงินที่ใช้ในการประเมินผลตอบแทนที่คาด

การค้นหาพอร์ตการลงทุนที่ดีเป็นโจทย์ปัญหาของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เมื่อคุณตัดสินใจนำเงินที่คุณหามาได้จากแรงกาย การทำงานหนัก หรือ จะมาจ

"หนทางเดียวที่เราจะลดความเสี่ยงโดยที่ไม่ลดผลตอบแทนคือการกระจายการลงทุน" : Henry markowitz ผมยกประโยคข้างต้นเพื่อจะบอกว่ามันอาจจริงครึ่งเด...

"การประสบความความสำเร็จในการลงทุนไม่ใช่การค้นหาผลตอบแทนที่มากที่สุดแต่คือการจัดการความเสี่ยงต่างหาก" การบริหารพอร์ตการลงทุนไม่ได้มีแต่การ...

Goal-Based Portfolio Theory

Quant แทบจะเป็นที่กล่าวถึงมากที่สุดในยุคปัจจุบัน แต่เพราะเหตุใดทำใม Quant Fund มักจะล้มเหลวจนนำไปสู่การล้มละลาย paper ของ Deutsche Bank...

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการทำ Backtesting การทดสอบย้อนหลัง (Backtesting) เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการพัฒนาและประเมินกลยุทธ์หรือรูปแบบการซื้อขาย