สารบัญบทความ Quantseras ใครไม่รู้จะอ่านอะไรเริ่มตรงนี้ก่อน:เรียน Quant

สวัสดีครับทุกท่าน บทความนี้จะเหมือนเป็นสารบัญบทความของ Quantseras โดยจะร่วมบทความเป็น 4 ส่วน ตาม Pathway ของเรานะครับ อาจจะไม่มีอะไรเลย

Basic and foundation

• Quant คืออะไร

• Random walk model แบบจำลองแรกของการเงิน

• ARIMA Model: ท็อบแบบจำลองในการวิเคราะห์อนุกรมเวลา

• ออปชั่น

• มูลค่าเงินตามเวลา

• Forwards และ Future

• คณิตศาสตร์ที่ควรรู้สำหรับ Quant

• Simple Return vs LogReturn: ทำไม Quant ถึงชอบใช้ Log Returns

Quantitative Portfolio Management

• Portfolio Selection: Markowitz portfolio

• CAPM: The Capital Asset Pricing Model

• Arbitrage Pricing Theory

• การสร้างพอร์ตการลงทุนแบบ Factor Model

• Goal-Based Portfolio Theory

• Portfolio Insurance

• Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI)

Quantitative Trading

• Algorithmic Trading

• ข้อได้เปรียบของเทรดเดอร์รายย่อย

• การสร้างระบบเทรด(algorithmic trading) like a Quant

• ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการทำ Backtesting

• สร้างกลยุทธ์ Pairs Trading Strategy

Financial Engineering

Risk Management

• Volatility Targeting(scaling)

• Factor Risk Exposure และ Beta Hedging

• The Origin of Fat Tails

 Relative topic

• Cointegration คืออะไร?

• Hidden Markov Models

• ARIMA Model

• Weight of Evidence และ Information Value

• สรุปเนื้อหาบทที่3จากหนังสือQuantum Finance: Intelligent Forecast and Trading Systems